K33 Research, популярная платформа для анализа криптовалютных рынков, отметила, что данные по производным Биткойна указывают на растущий риск крупного “короткого сжатия”, которое может привести к резкому отскоку цены Биткойна до $70,000.
Чтобы подтвердить свой анализ, K33 Research указала на ставку финансирования бессрочных фьючерсов на биткойн, которая помогает оценить бычьи или медвежьи настроения.
По данным платформы, семидневная среднегодовая ставка финансирования BTC по состоянию на вторник, 20 августа, была самой низкой с марта 2023 года и составляла около минус 2,5%.
В записке для инвесторов аналитики компании K33 Ветле Лунде и Дэвид Циммерман написали:
“Ставки финансирования бессрочных свопов в среднем находились на отрицательных уровнях в течение последней недели, в то время как открытый интерес резко вырос. Это говорит об агрессивном шортинге, структурно создавая условия для короткого сжатия”.
Догонит ли биткойн мировые рынки и золото
Цена биткойна изо всех сил пытается найти достаточную бычью поддержку, чтобы удержаться выше уровня $60 000. После ралли в начале недели BTC снова упал более чем на 2%, торгуясь на уровне $59,672 по состоянию на момент публикации.
С другой стороны, фондовые индексы США стремительно растут, а золото на этой неделе достигло нового исторического максимума выше $2 500. Таким образом, короткое сжатие Биткойна может помочь крупнейшему классу криптоактивов сократить разрыв с акциями и золотом.
Данные по деривативам от Greeks.Live показывают, что торговля блоками опционов BTC в последнее время растет: трейдеры продают опционы колл и покупают опционы пут. Кроме того, подразумеваемая волатильность упала ниже 50%, что свидетельствует о сильных медвежьих настроениях трейдеров, торгующих опционами, за август месяц.
Открытый интерес BTC растет, данные по дериватам биткоина показывают это
Аналитики K33 Research также отметили, что условный открытый интерес BTC на бессрочном рынке вырос почти на 29 000 Биткойнов за последнюю неделю. Более того, по состоянию на 20 августа
Аналитики K33 Research также отметили, что условный открытый интерес BTC на бессрочном рынке вырос почти на 29 000 Биткойнов за последнюю неделю. С другой стороны, ставка финансирования BTC стала отрицательной. Аналитики Лунде и Циммерман подчеркнули, что такое сочетание быстро растущего открытого интереса и отрицательной ставки финансирования – нечастое явление на рынке.
В последнее время движение цены биткойна во многом совпадает с глобальными макроэкономическими событиями. Таким образом, все внимание будет приковано к заседанию FOMC, запланированному на среду, 21 августа, поскольку инвесторы с нетерпением ждут комментариев ФРС после него. Председатель ФРС Джером Пауэлл, скорее всего, намекнет на дальнейшее снижение ставок. Аналитики прогнозируют снижение ставки на 25 или 50 б.п. в следующем сентябре.
